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第一回講義
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【仕組債の"仕組み"】
第1節 仕組債とは何か
第1項 なぜ仕組債なのか
第2項 仕組債の種類
第2節 仕組債の組成
第1項 債券発行の仕組み：円変動金利調達・円固定金利発行
第2項 債券発行の仕組み：ドル変動金利調達・円固定金利発行
【金利リスク内包型の仕組債：固定利付債 】
第1節 固定利付債の種類
第1項 固定利付債基本の仕組み
第2項 クーポンのバリエーション
第2節 コーラブル債
第1項 コーラブル債とは
第2項 コーラブル債の仕組み
第3項 コールの判断
第4項 コーラブル債と通常の固定利付債の比較
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| 第二回講義 |
【金利リスク内包型の仕組債：変動利付債】
第1節 変動利付債の種類
第1項 変動利付債の基本の仕組み
第2項 変動利付債のバリエーション
第2節 キャップ付変動利付債
第1項 キャップ付変動利付債とは
第2項 キャップ付変動利付債のバリエーション
第3節 リバースフローター
第1項 リバースフローターとは何か
第2項リバースフローターの経済効果
第3項 リバースフローターの組成
第4項 コーラブル・リバースフローター
第3節 CMS（Constant Maturity Swap）フローター
第1項 CMSフローターとは何か
第2項 イールドカーブリンク債
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| 第三回講義 |
【為替リスクの仕組債】
第1節 元本リスク型：デュアル債
第1項 基本の仕組み
第2項 償還バリエーション(1) 償還額の最高・最低を限定
第3項 償還バリエーション(2) 条件付外貨預金（ディジタル型）
第4項 償還バリエーション(3) バリア付（ノックイン・ノックアウト）
第2節 クーポンリスク型：リバースデュアル債
第1項 基本の仕組み
第2項 パワー･リバースデュアル
第3項 コーラブル・パワー･リバース
第4項 キャップ付きパワー･リバース
第5項 元本計算為替の変動スキーム
第3節 リバースデュアルのリスク要素
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| 第四回講義 |
【クレジットリンク債】
第1節 SPV（特別目的ヴィークル）を発行体とする債券
第1項 SPVとは何か
第2項 SPC発行債券の例（リパッケージ債）
第3項 信託受益権
第4項 アセット・バック・ローン
第2節 クレジットリンク債
第1項 単数信用リスク参照のクレジットリンク債
第2項 SPCを使わないクレジットリンク債
第3項 複数クレジットリスク参照（プロラタ型）
第4項 複数クレジットリスク参照（ファースト・トゥ・ディフォルト型）
【証券化商品】
第1節 証券化とは
第2節 証券化商品の組成
第1項 証券化商品組成の基本
第2項 トランチング（tranching）と格付け
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