フィスコ・ファイナンシャル・カレッジ新春特別セミナー

『プロトレーダーに学ぶ日経225オプションと先物(mini)取引&エクセルを通して広がる投資手法』
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株式 土・日開催 特別

セミナー概要


新春第1回目のFFCセミナーは、受講生の皆様から高い評価を頂いている元プロトレーダーの猪田&髙山のダブル講師で行います。

今回は新春ということで、特別カリキュラム&特別価格で御提供致します。
また、今後のセミナーの割引特典というお年玉も付いています。

猪田講師は、日経225オプションと先物を活用した投資戦略についてお話します。
デルタヘッジ、ガンマトレーディングに必要な知識はもちろんのこと、最近の相場における戦略例の解説や今後の相場の見通しに基いた戦略例もご紹介します。

詳しいカリキュラムにつきましては、下記の内容をご覧ください。
また、講義資料のサンプルはこちらからご覧いただけます。
エクセルシートのサンプルはこちらからご覧いただけます。

お陰様で猪田講師の「プロトレーダーに学ぶ日経225オプションと先物(mini)取引を用いた実践的トレーディング手法」セミナーは、これまでスタンダードコース7回、アドバンストコース5回の合わせて12回を毎月コンスタントに開催することができました。

毎回開催を楽しみにしてくださっている方や遠方より新幹線や飛行機で来られる方もいらっしゃる非常にリピーター率の高いセミナーです。

受講生の方からは下記の感想を頂いております。
「様々なオプション市場を見てきたトレーダーの視点や、市場の特徴を踏まえた戦略説明が参考になった」

「実際の相場の動きに沿って、ポジションを変更する方法などがとても参考になった。」

「相場展開に沿った、戦略の立て方などが聞けてよかった。」

「実際の相場展開に合わせた、実践的な取引を事例を使って説明してもらえるので、教科書的な内容と違い、取引のタイミングやポジションの作り方がとても参考になった。」

「久々に良質のセミナーに出会えたと思いました。非常に分かりやすく、今後もご指導頂きたいと思いました。ありがとうございました。」

「市場の新しい情報を交えた、すぐに使える講義内容がよかった。」

「具体的な運用方法とか失敗談も含めて参考になりました。」

「心理的、心構えなどの内容がためになりました。」

「クオンツ系のアプローチが非常に興味深いと思います。普通では聞けないお話が聞けます。」

是非これを機会に、実際に講義を受けて実感してみてください。

さらに今回はダブル講師ということで、髙山講師にはエクセルを利用して広がる投資手法についてお話しして頂きます。

昨今のテクノロジーの進化を受け、市場価格や出来高などのリアルタイムのデータをエクセルなどの表計算ソフトに落とし込むサービスが個人向けにも広がりをみせています。

リアルタイムに提供される様々な数値データを駆使し、横断的に市場を分析したり、裁定取引などに応用するなどの手法は、これまでヘッジファンドなどプロ投資家の独壇場でしたが、エクセルなどの手ごろな表計算ソフトを用いることによって、個人でも同じような環境下で勝負できる環境が整いつつあります。

エクセルを習熟すれば、リアルタイムの解析だけでなく、自分で考えたトレーディングに関するアイディアを反映させて独自の市場分析をすることや、それを検証することなどが極めて容易にできるようになります。

今回は、ポートフォリオのリアルタイム時価評価、クロスマーケットの監視手法、ロングショート戦略への応用という3つについて、講師の自作エクセルシートを用いて解説致します。

プロ向けのリスク管理を目的として発展してきた金融工学を、学問的な理論的把握から実践に変換するプロセスを実感できる内容です。

詳しいカリキュラムにつきましては、下記の内容をご覧ください。
また、講義資料のサンプルはこちらからご覧いただけます。

実際にトレーディングをしていて、ポジションの建て方やクローズの仕方、リスク管理についてお悩みを抱えている方、プロのトレーディング手法について知りたい方、エクセルを日々のトレーディングに活用したい方、毎日アクティブにトレーディングをしている方々に是非ご参加頂きたいセミナーです。

新春セミナーも通常のセミナー同様、講義終了後に懇親会を行います。これを機会に講師や他のトレーダーの皆様と交流を深めて頂ければ幸いです。

懇親会は、マーケットの話やトレーディングをする上のお悩み相談、受講生の皆様同士の情報交換、トレーダーをしていた頃の講師の体験談やオフレコ話などで毎回大盛況です。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。
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こんな方におすすめ


1 少なくともオプションの基本的な知識を持ち、先物のトレーディング経験のある投資家。
2 プロのトレーディング手法、リスクヘッジ手法、相場の状況に応じたポジションの変更を学びたい投資家。
3 日々のトレーディングでエクセルを活用して効率的にデータ管理やマーケット分析を行いたい方。
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セミナーの3つの特徴


1 講師は2人とも元プロトレーダーです。
2 個人投資家でも使えるプロのトレーディング手法を伝授します。
3 1度に2つのセミナーを特別価格で聴講できる数少ないチャンスです。
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開催概要


日時 2010年01月30日(土曜日) 09:30−13:40
内容 [9:00 開場&受付開始]
[1)9:30〜11:30  第1部【日経平均先物(mini)およびオプション取引】(猪田講師)]
  • デルタヘッジ、ガンマトレーディングに必要な知識
    (1)オプション取引をより有効に活用するための基本的な知識であるデルタを説明
    (2)オプションを買うことにより相場の動きから積極的な利益を得る基本となるガンマトレーディング
  • グリークス(感応度)とその活用
    デルタ、ガンマ、ベガ、セータなどとそれらの関わりを説明
  • 最近の相場における戦略例の解説
    最近の相場においてのオプション取引戦略例とヘッジ取引の実際
  • 今後の戦略例ご紹介
    今後の見通しとそれにあわせた戦略例のご紹介
[2)11:40〜13:40  第2部【エクセルを利用して広がる投資手法】(髙山講師)]
  • ポートフォリオのリアルタイム時価評価
    (1)現在の資産総額の把握→資産総額の時間的変遷(損益の把握)
    ※これを把握するためにリアルタイムデータフィードとエクセルの連結が有効となります。
    (2)現在の資産のリスクの把握
    ポート全体のリスク把握のためボラティリティ・相関を数値化します。
    ※金融工学のアイディアの基礎的部分を応用して資産管理シート上で実用的に展開します。
  • クロスマーケット監視手法
    (1)異なる金融商品市場を統一的な観点から監視する
    異なるボラティリティを持つ市場を同一線上で比較する為にヒストリカルボラティリテイを応用します。
    ※シニアのトレーダーは経験的に複数のマーケットの動きを把握していますが、HVでその能力の補完をします。
    ※変動率で揃えたHVを応用し、具体的に数値化して標準偏差(σ)で比較します。
  • ロングショート戦略への応用
    最も基本的なロングショート戦略について戦略の例とポイント(ヘッジ比率を決める方法)、リスクなど、エクセルを使って説明します。
[13:50〜16:00 懇親会]
講師 シグマベイスキャピタル株式会社 主席研究員 猪田 義浩
シグマベイスキャピタル株式会社 客員研究員 髙山 剛
会場 シグマベイスキャピタル株式会社 教室
〒102-0073
東京都千代田区九段北4-1-28 九段ファーストプレイス7F
電話番号:03-5212-8323
※地図
定員 25名 ※最低催行人数は5名となります。
(先着順。定員数を超えた場合、お申し込み順で締め切らせていただきます。)
費用 31,500円(税込み)
形態 対面セミナー
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講師プロフィール


猪田 講師:シグマベイスキャピタル株式会社 主席研究員 猪田 義浩
1987年、株式会社日本債券信用銀行入行、入行当初より為替、株式オプション理論の研究とトレーディングに従事。デリバティブハウス、外銀、証券会社、投信などで、デリバティブトレーディング、グローバルマクロの運用を経て、現在に至る。デリバティブの運用及びリスク管理経験は約20年。
髙山 講師:シグマベイスキャピタル株式会社 客員研究員 髙山 剛
1984年、山一證券入社、1987年に当時イギリスの4大銀行であったミッドランド銀行に転職。
当初、外国為替や銀行間資金市場でのディーラーであったが、後に金利デリバティブデスクに移動、黎明期のスワップやオプション市場において、デリバティブ関連トレーディングやALM管理を始める。
それ以来、内外の銀行、証券会社などで、デリバティブトレーディングやリスク管理部門にて、デリバティブ運用やリスク管理に20年以上従事してきた。
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お問合せ


お問い合わせにつきましては、シグマベイスキャピタル株式会社担当草野、ffc@sigmabase.co.jp、または電話03-5212-8323までご連絡ください。
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