FFCセミナー プロトレーダーに学ぶ「リアルタイムレートフィードを活用した投資戦略(Excel使用)シリーズ」第1回

『メタトレーダーを使った為替・海外指数一覧表の作成とボラティリティ徹底研究』
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為替 海外情報 土・日開催

セミナー概要


最近のIT技術の進歩により、個人であっても、複数の証券会社や情報ベンダーなどから、市場価格等のデータをよりリアルタイムに近い形でエクセルシートに取り込み加工して取引に活用できる時代となってまいりました。

このことは、各証券会社が揃えている投資情報提供画面に縛られること無く自分の欲しい情報のみを効果的にピックアップしてまとめることが可能になった事を意味しています。

また、これにより勉強次第で、個々人の力量によって他の投資家との差別化を図る可能性も拡大したといってよいでしょう。

リアルタイムに提供される様々な数値データを駆使し、横断的に市場を分析したり、裁定取引などに応用するなどの手法は、これまでヘッジファンドなどプロ投資家の独壇場でしたが、エクセルなどの手ごろな表計算ソフトを用いることによって、個人でも同じような環境下で勝負できる環境が整いつつあります。

また、リアルタイム解析の他にも、エクセルに習熟することにより、自分で考えたトレーディングに関するアイディアを市場分析に反映させることや、それを検証することが極めて容易にできるようになります。

「リアルタイムレートフィードを活用した投資戦略(Excel使用)シリーズ」では、そういった市場分析の実際を、リアルタイムデータを駆使してデリバティブ市場でトレーディングを行っていた講師が、個人投資家の皆様に解説します。

第1回目となる今回は「メタトレーダーを使った為替・海外指数一覧表の作成とボラティリティ徹底研究」をテーマに行います。

ご存知の方も多いと思いますが、メタトレーダーとは、無料のFXトレード用多機能ソフトウェアです。リアルタイムデータはFX市場で有名なメタトレーダー経由でも取得可能です。

セミナーでは、エクセル上でメタトレーダー経由で取得した価格データを感覚的に把握しやすいように加工したシートを作成します。

【エクセルシートのサンプルはこちら でご覧いただけます】
※講義で使用するエクセルシートはお持ち帰り頂けます。

さらに取得したリアルタイムデータ(価格など)を最大限活用する為に、変動率の異なる市場を同時にモニターするテクニックとしての標準偏差(HV)を学びます。

為替市場や海外の株価指数、その他原油や金などの商品を直接取引されている方は勿論のこと、国内市場での取引がご専門の方でも、世界のあらゆる市場を監視することの重要性を感じていらっしゃる方は少なくないはずです。

あらゆる市場が相互に大きな影響を与えている現実を無視できない事はわかっていながら、いたずらに沢山の市場の揺れ動く数字を眺めるだけでは自ずと限界にぶつかります。

そこで、それらを感覚的に統一的に把握するために、変動を監視するツールとして、ヒストリカル・ボラティリティ(標準偏差)を今回は徹底的に勉強します。

投資を行う方なら「ボラティリティ」という言葉はもちろんご存知かと思いますが、それを具体的取引に応用出来る範囲はかなり広く、これを徹底的に学ぶことで、直ぐに普段の取引実践に役立てることができると確信しています。

講師は、内外の銀行、証券会社などで、デリバティブトレーディングやリスク管理部門にて、デリバティブ運用やリスク管理に20年以上従事してきた髙山 剛(シグマベイスキャピタル株式会社 客員研究員)がつとめます。

講義中でも分からないことや質問したいこと、ご意見などございましたらどんどん発言をしてください。
また、講義後もメールでご質問やご相談を受け付けます。アフターフォローもしっかり行いますのでご安心ください。

尚、講義終了後には懇親会を行います。
これを機会に講師や他のトレーダーの皆様と交流を深めて頂ければ幸いです。

懇親会はマーケットの話やトレーディングをする上のお悩み相談、受講生の皆様同士の情報交換、トレーダーをしていた頃の講師の体験談やオフレコ話などで毎回大盛況です。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

<ご注意>「エクセル(パソコン)の習熟度につきましては、初級レベルで一応使える程度であることを前提と致します。既にリアルタイム情報の取得についてご存知であることが望ましいですが、そうではない方でも時間の許す範囲でサポートは致します。また投資全般の習熟度につきましては。それなりの経験が必要です。「ボラティリティ」という用語を知っている方には、参考となる解説が多くなると思われます。
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こんな方におすすめ


1 実際にプロがどのようにエクセルをトレーディングに活用しているのか知りたい方。
2 日々のトレーディングでエクセルを活用して効率的にデータ管理やマーケット分析を行いたい方。
3 様々なトレーディング手法や統計解析などの入門書までは理解できたが、それ以降の専門的な勉強(セミナーや書籍による)に至る過程で不安を感じている方。
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セミナーの3つの特徴


1 メタトレーダーのデータをエクセルシートに連結します。
2 マルチマーケットを観察する基本テクニックを学びます。
3 HVやボリンジャーバンドで使われる標準偏差を徹底的に学びます。
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開催概要


日時 2010年03月20日(土曜日) 10:00−13:00
内容 [1.リアルタイムデータフィードについて]
  • エクセルにリアルタイムデータを採り込んで出来ること
  • 個人投資家が使えるリアルタイムデータリンクの紹介
[2.メタトレーダというフリー(無料)ソフトの解説]
  • FXや海外指数をチャート描画できる無料ソフト
  • DDEリンクを使ってエクセルにリアルタイムデータを反映可能
[3.エクセルで作成した水平ローソク足を表示したソフトの紹介]
  • FXや海外指数などマルチマーケットを監視するコツ
  • 変化額・変化率・(%)変化と(ơ)標準偏差変化
[4.(ヒストリカル)ボラティリティ徹底研究]
  • 変化を捉える金融工学の基本的考え方
  • 標準偏差をマスターする
  • ヒストリカル・ボラティリイティの応用可能性
[5.ボラティリティから確率を求め、使いこなす]
  • 標準偏差と確率分布
  • 変動幅の確率をトレーディングの参考にする (※ボリンジャーバンドと類似点と相違点)
[6.実践取引へ応用するときの注意点]
  • 裁量取引を行うときの注意点
  • システム取引一般の注意点
サンプル(PDF)にて、当日使用するソフトやチャートの画像をご覧いただけます。】
※講義で使用するエクセルシートはお持ち帰り頂けます。

<参加される際のエクセルの操作レベルに関して>
初級以上とさせていただきますが、不明な点などありましたら逐一もしくは事後に何らかの形でフォローさせていただく予定となっておりますのでご安心ください。

講義終了後に懇親会を開催します。是非この機会に他のトレーダーの皆様と交流を深めてください。
講師 シグマベイスキャピタル株式会社 客員研究員 髙山 剛
会場 シグマベイスキャピタル株式会社 教室
〒102-0073
東京都千代田区九段北4-1-28 九段ファーストプレイス7F
電話番号:03-5212-8323
※地図
定員 25名 ※最低催行人数は5名となります。
(先着順。定員数を超えた場合、お申し込み順で締め切らせていただきます。)
費用 52,500円(税込み)
形態 対面セミナー
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講師プロフィール


髙山 講師:シグマベイスキャピタル株式会社 客員研究員 髙山 剛
1984年、山一證券入社、1987年に当時イギリスの4大銀行であったミッドランド銀行に転職。
当初、外国為替や銀行間資金市場でのディーラーであったが、後に金利デリバティブデスクに移動、黎明期のスワップやオプション市場において、デリバティブ関連トレーディングやALM管理を始める。
それ以来、内外の銀行、証券会社などで、デリバティブトレーディングやリスク管理部門にて、デリバティブ運用やリスク管理に20年以上従事してきた。
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お問合せ


お問い合わせにつきましては、シグマベイスキャピタル株式会社担当草野、ffc@sigmabase.co.jp、または電話03-5212-8323までご連絡ください。
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