FFCセミナー  アドバンストコース第7回

『プロトレーダーに学ぶ日経225オプションと先物(mini)取引を用いた実践的トレーディング手法』
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株式 土・日開催

セミナー概要


ご好評につき、アドバンストコース、第7回目の開催です。

このアドバンストコースでは、「より実践的な上級コースの開催を!」という受講生の皆様のご要望にお答えして、最初から最後まで、市場のレビューやオプション市場の特性に加え、徹底的に投資戦略とリスク管理手法について講義をします。

特にボラティリティとヘッジレシオの関係や、市場の価格動向とボラティリティの傾向を踏まえた上でのオプション取引実践戦略について、様々な局面を振り返りながら実例を示して解説していくため、有意義なリスク管理上のノウハウも取得できるような内容になっています。

参加された受講生の皆様からは
「実戦経験からの相場の動き、オプション市場への影響など興味深く、また取引を行うときにも有効な話が多かったことがよかった。」

「市場の新しい情報を交えた、すぐに使える講義内容がよかった。」

「相場の状況に応じた実践的な解説が役に立った。」

「具体的な運用方法とか失敗談も含めて参考になりました。」

「心理的、心構えなどの内容がためになりました。」

「ガンマトレーディングを始めたいと思っていたのですが、デルタのみでやってはいけないことがわかった。」

「オプションに関しては、情報が少なく、例えば「ロングストラングル」を検索しても価値のある情報など何もありません。これからも企画していただけるとありがたいです。」

「クオンツ系のアプローチが非常に興味深いと思います。普通では聞けないお話が聞けます。」

「デルタヘッジの先物との組み合わせが役に立った。」

「1回目に比べ、より理解することができた。また、内容、テキストがブラッシュアップされているので、2回目の参加であったが、とても有意義だった。」

「内容が実践的で良い。日頃オプションの売り手の立場なので、ヘッジのロジックを知る程に、買い方の強みも理解しました。」

「売り手のリスクシナリオ他、実践的な内容であり、参考になりました。」

「“アクションと意識、時間的な開きを埋める”この部分がまだまだ自分には身についていない能力であると感じ、精進が必要と考えました。参加回数を重ねるにつれて、より本質的な、心理的な部分の話になっている気がします。」

「なんとなく聞いていたものが、繰り返し聞くことにより、理解が深まるし、質問点も出てくる。」

などのご感想を頂いております。

このセミナーでは、講師が実際のトレーディングで使用しているエクセルシートを用いて、日経225オプションと先物(mini)を組み合わせた投資戦略、一部グローバルマクロ系のヘッジファンドでも使用されているトレード手法を伝授します。

内容も毎回できるだけ新しい情報(ボラティリティや市場動向)を使うことで、実際市場に参加されている方にとって、より実践的な感覚が持てるようになっています。

講義では、まずデルタヘッジ、ガンマトレーディングといった基本的な取引手法を説明し、実践的な取引、現状の市場に沿った戦略(現在の市場分析に基づいて、講師が行いたい(もしくは実践している)戦略)やそのリスクシナリオから発生する戦略の変更などをできるだけご紹介いたします。ボラティリティの性質を考えたスプレッド戦略などの考え方もお話します。

実践的でない理論を省略することで、現状の市場に沿った戦略やそのリスクシナリオから発生する戦略の変更などをできるだけ多く取り入れた内容です。
(もちろん、戦略を立てる上での理論的な背景、合理的な理由などは、丁寧にご説明いたします)

※エクセルシートはお持ち帰り頂けます。

ちなみにこのエクセルシートは、ご参加されたお客様の中には、
「このエクセルシートだけでも受講料分の価値がある。」
「エクセルシートは優れものです。」
とおっしゃってくださった方もいるくらい、人気のスプレッドシートです。
しかも、このエクセルシートは毎回受講生の方からのご意見を伺って講師が「より使い勝手の良いものを」とリニューアルを加えています。

【エクセルシートのサンプルはこちら でご覧いただけます。】

もちろんトレード手法だけでなく、トレードで高パフォーマンスを得るために必要不可欠な管理手法もお教えします。

今回もアドバンストコースということで、オプションの初歩的な知識や理論の説明は一切ありません。最初から最後まで、徹底的に投資戦略とリスク管理手法について講義をします。

実際にトレーディングをしていて、ポジションの建て方やクローズの仕方、リスク管理についてお悩みを抱えている方、プロのトレーディング手法について知りたい方、毎日アクティブにトレーディングをしている個人投資家の皆様に是非ご参加頂きたいセミナーです。

講師は、金融機関において20年以上様々なデリバティブ市場でトレーディングの経験を持つ弊社主席研究員の猪田義浩がつとめます(詳しいプロフィールは講師プロフィールをご覧ください)。

【講義資料のサンプルはこちらで覧いただけます。】

アドバンストコースもスタンダードコース同様、講義終了後に懇親会を行います。これを機会に講師や他のトレーダーの皆様と交流を深めて頂ければ幸いです。

懇親会は、マーケットの話やトレーディングをする上のお悩み相談、受講生の皆様同士の情報交換、トレーダーをしていた頃の講師の体験談やオフレコ話などで毎回大盛況です。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。
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こんな方におすすめ


1 オプションの基本的な知識&経験を持ち、先物のトレーディング経験のある投資家。
2 プロのリスクヘッジ手法、相場の状況に応じたポジションの変更を学びたい投資家。
3 スタンダードコースに既に参加された方。
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セミナーの3つの特徴


1 講師は元プロトレーダーです。
2 基本的な知識や理論の解説は一切行いません。
3 最初から最後まで徹底的に投資戦略とリスク管理手法について、エクセルを用いて講義をします。
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開催概要


日時 2010年05月29日(土曜日) 09:30−13:00
内容 [1.ベーシック:プロテクティブ・プット、デルタヘッジ]

[2.ガンマトレーディング戦略]
市場の変動に合わせて先物(mini)の売買を行い、収益機会を得る。

[3.現状の相場分析、市場を知る]
(1)多角的に見たオプション市場と日経平均の動き、ボラティリティと市場の動きを理解する
(2)現状の相場分析とオプション戦略、タイミング、リスクシナリオ
(3)ボラティリティ・スキュー、スプレッドシートでのシミュレーション

[4.アクティブなデルタ戦略やボラティリティ戦略]
ポイント:市場の動き(相場、ボラティリティの変化など)にあわせたオプション戦略、最近の相場変動を使い、エントリーやイグジット、デルタヘッジのタイミングなどを解説。
(1)オプションの特徴、市場の動きを利用して、レバレッジも有効に使い、積極的にトレーディングする手法
(2)戦略立案とリスクシナリオに対する変更など
(3)実際の市場の動きと取引事例

講義終了後に懇親会を開催します。是非この機会に他のトレーダーの皆様と交流を深めてください。

講師 シグマベイスキャピタル株式会社 主席研究員 猪田 義浩
会場 シグマベイスキャピタル株式会社 教室
〒102-0073
東京都千代田区九段北4-1-28 九段ファーストプレイス7F
電話番号:03-5212-8323
※地図
定員 25名 ※最低催行人数は5名となります。
(先着順。定員数を超えた場合、お申し込み順で締め切らせていただきます。)
費用 52,500円(税込み)
形態 対面セミナー
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講師プロフィール


猪田 講師:シグマベイスキャピタル株式会社 主席研究員 猪田 義浩
1987年、株式会社日本債券信用銀行入行、入行当初より為替、株式オプション理論の研究とトレーディングに従事。デリバティブハウス、外銀、証券会社、投信などで、デリバティブトレーディング、グローバルマクロの運用を経て、現在に至る。デリバティブの運用及びリスク管理経験は約20年。
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お問合せ


お問い合わせにつきましては、シグマベイスキャピタル株式会社担当草野、ffc@sigmabase.co.jp、または電話03-5212-8323までご連絡ください。
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